Сравнение EGOV.L с GOVD.L
EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOV.L returned -2.07%/yr vs -1.56%/yr for GOVD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EGOV.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности EGOV.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGOV.L торгуется в GBp, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGOV.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.36%.
EGOV.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGOV.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.11% | 0.21% | -2.55% | -1.25% | -7.09% | -5.75% | -4.79% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
Correlation
The correlation between EGOV.L and GOVD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EGOV.L and GOVD.L has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOV.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
EGOV.L
GOVD.L
Сравнение EGOV.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOV.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EGOV.L и GOVD.L
Максимальная просадка EGOV.L за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOV.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -28.26% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -28.26% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -28.26% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -28.26% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -27.56% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -14.81% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 14.71% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOV.L и GOVD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) составляет 1.39%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.65%. Это указывает на то, что EGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOV.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 79.65% | -78.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 189.97% | -186.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 193.34% | -188.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 87.07% | -78.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 80.35% | -71.58% |
Сравнение комиссий EGOV.L и GOVD.L
EGOV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOV.L и GOVD.L
EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
EGOV.L and GOVD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EGOV.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для EGOV.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор