PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOG.L с XG7S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGOG.L с XG7S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) and XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) are both Global Bonds funds - EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while XG7S.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOG.L returned -0.75%/yr vs -2.31%/yr for XG7S.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGOG.L и XG7S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XG7S.L с доходностью -0.90%.

EGOG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.16%
1 год
1.69%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—

XG7S.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.66%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGOG.L и XG7S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		-0.03%3.06%2.00%3.46%-13.02%-1.80%-0.02%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		-0.90%-0.22%-1.85%-0.74%-8.86%-6.63%-2.01%

Correlation

The correlation between EGOG.L and XG7S.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

0.18

Over the past year, EGOG.L and XG7S.L have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Часто сравнивают с EGOG.L:
EGOG.L с XGSI.LEGOG.L с GLAU.LEGOG.L с GLAG.LEGOG.L с GLAD.LEGOG.L с AGGU.LEGOG.L с GLAB.LEGOG.L с FGOV.L
Часто сравнивают с XG7S.L:
XG7S.L с EUN3.DEXG7S.L с VAGP.LXG7S.L с VAGS.LXG7S.L с TDIV.ASXG7S.L с BNDXG7S.L с GLAU.LXG7S.L с XBGG.L

Доходность на риск

EGOG.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOG.L
Ранг доходности на риск EGOG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOG.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOG.LXG7S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.07

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.26

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.10

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

0.13

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOG.L vs. XG7S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOG.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа XG7S.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOG.L и XG7S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOG.LXG7S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.15

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EGOG.L и XG7S.L

Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки XG7S.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и XG7S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGOG.LXG7S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-25.59%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-15.40%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-15.40%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-16.70%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-23.76%

+16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.52%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

10.76%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOG.L и XG7S.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XG7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGOG.LXG7S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.54%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

20.76%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

14.16%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

14.59%

-5.97%

Сравнение комиссий EGOG.L и XG7S.L

И EGOG.L, и XG7S.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOG.L и XG7S.L

Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EGOG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis		2.71%2.91%2.30%1.44%0.44%0.17%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGOG.L and XG7S.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGOG.L and XG7S.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XG7S.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGOG.L и XG7S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор