Сравнение EGLN.L с XDEW.DE
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 11.07%/yr vs 11.55%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции XDEW.DE немного впереди с 11.55%.
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
XDEW.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 12.13% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 4.00% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and XDEW.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | -0.04 |
The correlation between EGLN.L and XDEW.DE shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
EGLN.L
XDEW.DE
Сравнение EGLN.L c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.10 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.50 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и XDEW.DE
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -38.79% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -5.06% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -22.70% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.70% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -38.79% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | 0.00% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -5.37% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 1.66% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и XDEW.DE
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 2.18% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 6.84% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 10.76% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 14.91% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.84% | -0.82% |
Сравнение комиссий EGLN.L и XDEW.DE
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и XDEW.DE
Ни EGLN.L, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and XDEW.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while XDEW.DE is S&P 500. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор