Сравнение EGLN.L с ISLN.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 22.43%/yr for ISLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью 4.04%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
ISLN.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 110.19%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 4.05% | 118.21% | 29.12% | -3.74% | 9.80% | -6.33% | 33.83% | 18.98% | -4.48% | -9.06% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and ISLN.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between EGLN.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
ISLN.L
Сравнение EGLN.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.84 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.19 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.66 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.17 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и ISLN.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -68.25% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -38.56% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -38.56% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -38.56% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -33.41% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -43.05% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 17.73% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и ISLN.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 17.10% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 52.98% | -32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 55.71% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 34.21% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 29.82% | -15.44% |
Сравнение комиссий EGLN.L и ISLN.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и ISLN.L
Ни EGLN.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and ISLN.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while ISLN.L is Silver. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор