Сравнение EGLN.L с GDGB.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - EGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 20.04%/yr for GDGB.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью 1.82%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -4.57% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 1.83% | 125.83% | 16.60% | 5.89% | -2.27% | -4.64% | 13.07% | 47.69% | -6.21% | -5.03% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and GDGB.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between EGLN.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
GDGB.L
Сравнение EGLN.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.14 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.45 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.60 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и GDGB.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -39.08% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -28.18% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -28.18% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -39.08% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -23.70% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -14.97% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 11.10% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и GDGB.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 14.31% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 33.71% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 41.92% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 33.14% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 32.28% | -17.90% |
Сравнение комиссий EGLN.L и GDGB.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и GDGB.L
Ни EGLN.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and GDGB.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор