Сравнение EGLN.L с FWIA.DE
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, EGLN.L returned 31.10% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 6.20% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and FWIA.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
EGLN.L
FWIA.DE
Сравнение EGLN.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.08 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.52 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.36 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.40 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и FWIA.DE
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -20.96% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -6.49% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -0.62% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.44% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.60% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и FWIA.DE
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.96% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 8.09% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 11.22% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 13.18% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.18% | +1.20% |
Сравнение комиссий EGLN.L и FWIA.DE
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и FWIA.DE
Ни EGLN.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and FWIA.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while FWIA.DE is Global Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор