PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EG с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EG и MMC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EG с MMC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EG или MMC.

Доходность

Сравнение доходности EG и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EG:

-0.28

MMC:

0.94

Коэф-т Сортино

EG:

-0.30

MMC:

1.04

Коэф-т Омега

EG:

0.96

MMC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EG:

-0.48

MMC:

0.99

Коэф-т Мартина

EG:

-0.93

MMC:

2.77

Индекс Язвы

EG:

9.85%

MMC:

4.68%

Дневная вол-ть

EG:

26.53%

MMC:

17.57%

Макс. просадка

EG:

-52.96%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

EG:

-13.49%

MMC:

-5.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EG:

$14.62B

MMC:

$114.08B

EPS

EG:

$19.33

MMC:

$8.08

Коэффициент P/E

EG:

17.36

MMC:

28.41

Коэффициент PEG

EG:

-50.00

MMC:

2.46

Коэффициент P/S

EG:

0.84

MMC:

4.55

Коэффициент P/B

EG:

1.01

MMC:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

EG:

$17.39B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EG:

$17.39B

MMC:

$10.67B

EBITDA (12 мес.)

EG:

$697.00M

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 9.10% против 16.80% соответственно.

EG

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-9.94%

1 год

-7.50%

3 года

8.92%

5 лет

14.27%

10 лет

9.10%

MMC

С начала года

9.76%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-0.05%

1 год

16.30%

3 года

14.47%

5 лет

18.65%

10 лет

16.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everest Group Ltd

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EG и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EG
Ранг риск-скорректированной доходности EG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EG c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и MMC

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MMC в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EG
Everest Group Ltd		2.31%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.41%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EG и MMC

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и MMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EG и MMC

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EG и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.26B
7.06B
(EG) Общая выручка
(MMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию