PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRW с EFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRW с EFT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или EFT.

Корреляция

Корреляция между DGRW и EFT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DGRW:

8.68%

EFT:

12.08%

Макс. просадка

DGRW:

-0.66%

EFT:

-1.72%

Текущая просадка

DGRW:

-0.31%

EFT:

-1.07%

Доходность по периодам

DGRW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRW и EFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRW c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и EFT

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EFT в 10.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		10.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и EFT

Максимальная просадка DGRW за все время составила -0.66%, что меньше максимальной просадки EFT в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и EFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и EFT

Загрузка...