Сравнение EFRN.DE с SPPS.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRN.DE returned 3.61%/yr vs 3.66%/yr for SPPS.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SPPS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPPS.DE с доходностью 1.09%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
SPPS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.42% | 2.91% | 4.29% | 4.00% | 0.20% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 1.09% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.49% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and SPPS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
SPPS.DE
Сравнение EFRN.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRN.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 1.65 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.16 | 6.49 | +21.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.58%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -2.70% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.18% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -1.18% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.44% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.30% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и SPPS.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеют волатильность 0.49% и 0.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.99% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 2.08% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 2.26% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.26% | -0.55% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и SPPS.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPPS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и SPPS.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.48% | 2.88% | 4.22% | 2.93% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and SPPS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPPS.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.12% for SPPS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор