Сравнение EFRN.DE с IUSQ.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EFRN.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -7.23% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and IUSQ.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
IUSQ.DE
Сравнение EFRN.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 4.08 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | 16.69 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | 0.88 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -33.60% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -6.48% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | -21.25% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | -21.25% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.55% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.19% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.59% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.03% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 8.26% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 11.47% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 13.94% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 15.02% | -13.67% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и IUSQ.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
EFRN.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор