Сравнение EFNL с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EFNL и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.67% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и VPU
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
EFNL vs. VPU — Ранг доходности на риск
EFNL
VPU
Сравнение EFNL c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.25 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.71 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.22 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 5.27 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.25 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и VPU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и VPU
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и VPU
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -46.31% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -8.90% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -25.15% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -36.42% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.71% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.82% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.74% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и VPU
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.99% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.18% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 15.51% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.91% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.07% | +0.92% |