PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с VIGI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

EFAX и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между EFAX и VIGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.72

VIGI:

0.66

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.20

VIGI:

1.10

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

VIGI:

1.15

Коэф-т Кальмара

EFAX:

1.01

VIGI:

0.75

Коэф-т Мартина

EFAX:

3.04

VIGI:

2.14

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

VIGI:

5.05%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.74%

VIGI:

15.26%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

EFAX:

-0.12%

VIGI:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 9.29%.

EFAX

С начала года

14.78%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

11.19%

1 год

12.71%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

9.29%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

4.09%

1 год

9.98%

5 лет

10.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAX и VIGI

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VIGI

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VIGI в 1.88%

TTM202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.39%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.88%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VIGI

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VIGI

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.86% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...