PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и VIGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.00%
90.13%
EFAX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

0.94%

1 год

10.40%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и VIGI

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.62
EFAX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VIGI

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VIGI

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-3.52%
EFAX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VIGI

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
9.74%
EFAX
VIGI