PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 4.62%/yr for VIGI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between EFAX and VIGI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.87

The correlation between EFAX and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и VIGI

Секторы
EFAX
VIGI

Финансовые услуги

18.6%
29.0%

Технологии

11.6%
11.5%

Промышленность

9.5%
17.1%

Здравоохранение

9.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.3%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Энергетика

1.5%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
VIGI
29.0%

Технологии

EFAX
11.6%
VIGI
11.5%

Промышленность

EFAX
9.5%
VIGI
17.1%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
VIGI
14.6%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
VIGI
3.1%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
VIGI
4.1%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
VIGI
9.7%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
VIGI
1.3%

Недвижимость

EFAX
1.6%
VIGI
1.3%

Энергетика

EFAX
1.5%
VIGI
2.8%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
VIGI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

EFAX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.55

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.86

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.67

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

2.36

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.55

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VIGI

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-31.01%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.64%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.50%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-28.80%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.18%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.02%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VIGI

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.15%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

10.19%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.99%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.43%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.88%

+1.22%

Сравнение комиссий EFAX и VIGI

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VIGI

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EFAX and VIGI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, EFAX leads with 7.65% vs 4.62% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAX has performed better with a 7.65% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.12% for VIGI.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.15% for VIGI.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор