Сравнение EFAX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
EFAX и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и VIGI
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
EFAX
VIGI
Сравнение EFAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.68 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 3.69 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.68 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и VIGI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и VIGI
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и VIGI
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -31.01% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.64% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -28.80% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.29% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.23% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.84% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и VIGI
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.25% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.92% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.54% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.41% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.87% | +1.18% |