Сравнение EFAX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
EFAX и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или VIGI.
Основные характеристики
| EFAX | VIGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 8.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.15% | 20.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.72% | 1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.06% | 7.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 9.22 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 11.39% |
| Макс. просадка | -32.53% | -31.01% |
| Текущая просадка | -5.09% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между EFAX и VIGI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и VIGI
С начала года, EFAX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и VIGI
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и VIGI
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIGI в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.41% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.95% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и VIGI
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и VIGI
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.