PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EFAS с EPI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EFAS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или EPI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.56

EPI:

-0.02

Коэф-т Сортино

EFAS:

2.03

EPI:

0.19

Коэф-т Омега

EFAS:

1.28

EPI:

1.03

Коэф-т Кальмара

EFAS:

2.10

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

EFAS:

5.85

EPI:

0.09

Индекс Язвы

EFAS:

4.25%

EPI:

9.79%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.39%

EPI:

18.43%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

EPI:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 2.61%.

EFAS

С начала года

28.02%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

26.64%

1 год

25.37%

3 года

11.60%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

2.61%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-1.20%

1 год

-0.40%

3 года

14.23%

5 лет

22.86%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий EFAS и EPI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EPI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.44%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EPI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EPI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.85%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...