PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и EPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.05%
156.65%
EFAS
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

EPI:

0.08

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и EPI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
EPI: 0.17
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.04
EFAS
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EPI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EPI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.55%
EFAS
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EPI

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
8.03%
EFAS
EPI