Сравнение EFAS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EFAS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или EPI.
Основные характеристики
| EFAS | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.62% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 16.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 16.42% |
| Макс. просадка | -44.38% | -66.21% |
| Текущая просадка | -4.99% | -6.32% |
Корреляция
Корреляция между EFAS и EPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EPI
С начала года, EFAS показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 16.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и EPI
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EPI
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.32% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EPI
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EPI
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.