Сравнение EFAS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EFAS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и EPI
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
EFAS vs. EPI — Ранг доходности на риск
EFAS
EPI
Сравнение EFAS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | -0.39 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | -0.45 | +3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.95 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.40 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | -1.24 | +19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.39 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EPI
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EPI
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -66.21% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -16.88% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -21.89% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -19.56% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -18.68% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 5.45% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EPI
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.84% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 11.47% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.34% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.27% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.37% | -1.92% |