PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 5.93%/yr for EPI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

Сравнение доходности по годам EFAS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EFAS and EPI is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.43

The correlation between EFAS and EPI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и EPI

Секторы
EFAS
EPI

Финансовые услуги

35.3%
24.3%

Недвижимость

15.6%
0.9%

Коммунальные услуги

11.8%
8.0%

Энергетика

10.3%
15.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Промышленность

6.6%
10.1%

Сырьевые материалы

1.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.7%

Здравоохранение

0.1%
6.1%

Технологии

0.1%
7.5%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
EPI
24.3%

Недвижимость

EFAS
15.6%
EPI
0.9%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
EPI
8.0%

Энергетика

EFAS
10.3%
EPI
15.6%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
EPI
2.0%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
EPI
3.4%

Промышленность

EFAS
6.6%
EPI
10.1%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
EPI
14.3%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
EPI
7.7%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
EPI
6.1%

Технологии

EFAS
0.1%
EPI
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EFAS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
-0.14

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
-0.09

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

-0.14

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-0.32

+14.86

EFAS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EPI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-66.21%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-15.69%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-21.89%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-21.89%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.16%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-18.62%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

6.72%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EPI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.69%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

15.32%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.28%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.27%

-2.05%

Сравнение комиссий EFAS и EPI

EFAS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EPI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and EPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.47%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 5.93% for EPI. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for EPI.

EFAS is categorized as Dividend, while EPI is India Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.84% for EPI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор