Сравнение EEXF.L с EUCO.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.87%/yr for EUCO.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EEXF.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и EUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как EUCO.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у EUCO.L с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям EUCO.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.87% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
EUCO.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и EUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | -2.05% | 8.41% | -0.27% | 5.49% | -9.22% | -7.08% | 8.44% | 0.19% | -0.41% | 6.44% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and EUCO.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between EEXF.L and EUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. EUCO.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
EUCO.L
Сравнение EEXF.L c EUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | EUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.10 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.25 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и EUCO.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, примерно равная максимальной просадке EUCO.L в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и EUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -21.72% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.02% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -4.02% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -17.14% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -21.72% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -8.05% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.49% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.69% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и EUCO.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) имеют волатильность 1.28% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.34% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.82% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.85% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.32% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.20% | +0.16% |
Сравнение комиссий EEXF.L и EUCO.L
EEXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUCO.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и EUCO.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EUCO.L в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and EUCO.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUCO.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUCO.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EEXF.L.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EEXF.L and 0.12% for EUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и EUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор