Сравнение EETH с USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). EETH is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, EETH returned -48.64% vs 96.75% for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
EETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам EETH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -39.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 41.38% |
Correlation
The correlation between EETH and USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. USD — Ранг доходности на риск
EETH
USD
Сравнение EETH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.06 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.80 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -88.63% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -31.80% | -37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -27.44% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -32.24% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.85% | 12.44% | +32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и USD
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 29.85% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 58.53% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.93% | 71.17% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 78.27% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 70.11% | -1.41% |
Сравнение комиссий EETH и USD
И EETH, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и USD
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 87.34%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 87.34% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to EETH (14.76%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 96.75% vs -48.64% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 96.75% return vs -48.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 87.34%, compared with 0.37% for USD.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор