PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с USD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

EETH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или USD.

Корреляция

Корреляция между EETH и USD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EETH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.22

USD:

0.17

Коэф-т Сортино

EETH:

0.20

USD:

0.99

Коэф-т Омега

EETH:

1.02

USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.25

USD:

0.33

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.48

USD:

0.70

Индекс Язвы

EETH:

34.46%

USD:

30.41%

Дневная вол-ть

EETH:

75.30%

USD:

99.78%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

EETH:

-41.25%

USD:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -24.29%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -13.59%.

EETH

С начала года

-24.29%

1 месяц

58.20%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-16.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-13.59%

1 месяц

49.07%

6 месяцев

-18.91%

1 год

16.45%

5 лет

57.20%

10 лет

42.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и USD

И EETH, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

EETH
ProShares Ether Strategy ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и USD

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности USD в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		11.31%10.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок EETH и USD

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и USD

Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 23.14%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...