Сравнение EETH с USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). EETH is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs 185.02% for USD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам EETH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 41.38% |
Correlation
The correlation between EETH and USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. USD — Ранг доходности на риск
EETH
USD
Сравнение EETH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.86 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 16.16 | -17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -88.63% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -31.80% | -37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -11.21% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -32.29% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 11.50% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и USD
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.61%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 33.79% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 53.90% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 67.84% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 77.74% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 69.82% | -0.77% |
Сравнение комиссий EETH и USD
И EETH, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и USD
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -39.38% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 0.30% for USD.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор