Сравнение EETH с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EETH и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EETH и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EETH и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -28.59% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | 41.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
EETH
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -51.78%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EETH и TMF
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
EETH vs. TMF — Ранг доходности на риск
EETH
TMF
Сравнение EETH c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.51 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.52 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.56 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.89 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.51 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.13 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EETH и TMF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и TMF
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 74.47%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 74.47% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EETH и TMF
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EETH | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -92.61% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -27.13% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.13% | -91.97% | +34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -43.14% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 16.98% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и TMF
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EETH | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 10.85% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 19.49% | +34.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 33.77% | +42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 46.81% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.48% | 44.00% | +26.48% |