PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EETH с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EETH с TMF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

EETH и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EETH или TMF.

Корреляция

Корреляция между EETH и TMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EETH и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EETH:

-0.38

TMF:

-0.39

Коэф-т Сортино

EETH:

-0.12

TMF:

-0.31

Коэф-т Омега

EETH:

0.99

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

EETH:

-0.43

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

EETH:

-0.85

TMF:

-0.71

Индекс Язвы

EETH:

34.20%

TMF:

24.42%

Дневная вол-ть

EETH:

74.60%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

EETH:

-66.84%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

EETH:

-47.29%

TMF:

-91.74%

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -32.08%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.12%.

EETH

С начала года

-32.08%

1 месяц

41.70%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-28.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-16.70%

5 лет

-36.54%

10 лет

-13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EETH и TMF

EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
EETH
ProShares Ether Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EETH и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг риск-скорректированной доходности EETH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EETH c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и TMF

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности TMF в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		12.60%10.82%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.37%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок EETH и TMF

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и TMF

Загрузка...