PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIIX с EEIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) and EEIAX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EEIIX returned 5.41%/yr vs 4.91%/yr for EEIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EEIIX charges 1.01%/yr vs 1.19%/yr for EEIAX.

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEIIX показывает доходность 4.15%, а EEIAX немного ниже – 4.01%. За последние 10 лет акции EEIIX превзошли акции EEIAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 4.91% соответственно.

EEIIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.43%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.67%
10 лет*
5.41%

EEIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.11%
3 года*
9.44%
5 лет*
4.00%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIIX и EEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		4.15%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		4.01%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%

Correlation

The correlation between EEIIX and EEIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between EEIIX and EEIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIXEEIAX с AGEPX

Доходность на риск

EEIIX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEIIXEEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.94

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.05

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.33

+0.32

EEIIX vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EEIAX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, примерно равная максимальной просадке EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIIXEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-31.70%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.40%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-9.34%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-25.94%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-28.43%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.86%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-8.89%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EEIAX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеют волатильность 2.16% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIIXEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.07%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.45%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

7.46%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.21%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.38%

-0.05%

Сравнение комиссий EEIIX и EEIAX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EEIAX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности EEIAX в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		9.97%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.23%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%

Часто задаваемые вопросы

EEIIX and EEIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEIIX has higher volatility (2.16%) compared to EEIAX (2.07%). In terms of maximum drawdown, EEIIX dropped -31.11% vs EEIAX's -31.70%.

EEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIIX и EEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор