PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с EEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и EEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EEIAX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EEIIX превзошли акции EEIAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.56% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с PELBXEEIAX с LSYAXEEIAX с LSPIX

Сравнение комиссий EEIIX и EEIAX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Доходность на риск

EEIIX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXEEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.66

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

3.68

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.45

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

11.20

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXEEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между EEIIX и EEIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EEIAX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности EEIAX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EEIAX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, примерно равная максимальной просадке EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-31.70%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-26.72%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-28.43%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.97%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EEIAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) составляет 3.51%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

5.17%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

6.83%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

8.06%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.43%

-0.05%