PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIAX с EEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX).

EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIAX и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EEIIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EEIAX уступали акциям EEIIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.03% соответственно.

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX

Сравнение комиссий EEIAX и EEIIX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEIIX в 1.01%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Доходность на риск

EEIAX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXEEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.72

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

3.70

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.56

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

11.54

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между EEIAX и EEIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и EEIIX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности EEIIX в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и EEIIX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и EEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIAXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-31.11%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.20%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-26.28%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-28.05%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.65%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.77%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и EEIIX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIAXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.51%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.14%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

6.69%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.94%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

8.38%

+0.05%