PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEDG.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEDG.L (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEDG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDG.L returned 13.00%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEDG.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.

EEDG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.73%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.83%
1 год
26.47%
3 года*
17.59%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDG.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		9.66%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%32.49%

Correlation

The correlation between EEDG.L and IUIT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between EEDG.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEDG.L и IUIT.L

Секторы
EEDG.L
IUIT.L

Технологии

35.9%
99.6%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

EEDG.L
35.9%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

EEDG.L
12.0%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

EEDG.L
11.4%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

EEDG.L
9.9%
IUIT.L

-

Здравоохранение

EEDG.L
8.6%
IUIT.L

-

Промышленность

EEDG.L
7.8%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

EEDG.L
4.6%
IUIT.L

-

Энергетика

EEDG.L
3.4%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

EEDG.L
2.3%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

EEDG.L
2.1%
IUIT.L

-

Недвижимость

EEDG.L
2.1%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с FEXU.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CAPS.LEEDG.L с BBUS.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

EEDG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.61

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.37

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.13

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

7.94

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и IUIT.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEDG.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-28.01%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-16.96%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-28.01%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-28.01%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.79%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.29%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.70%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEDG.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.58%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

15.33%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

20.32%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

22.83%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

22.51%

-7.31%

Сравнение комиссий EEDG.L и IUIT.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и IUIT.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.81%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEDG.L and IUIT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEDG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

EEDG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. EEDG.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for EEDG.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDG.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор