Сравнение EEAU.DE с ESEH.DE
EEAU.DE (BNP Paribas Easy - Managed Futures UCITS ETF EUR Capitalisation) and ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) are both exchange-traded funds - EEAU.DE is a Systematic Trend fund actively managed by BNP Paribas Easy, while ESEH.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index. EEAU.DE is actively managed, while ESEH.DE is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EEAU.DE charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for ESEH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EEAU.DE и ESEH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEAU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ESEH.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам EEAU.DE и ESEH.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEAU.DE BNP Paribas Easy - Managed Futures UCITS ETF EUR Capitalisation | 4.13% |
ESEH.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | 1.61% |
Correlation
The correlation between EEAU.DE and ESEH.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEAU.DE vs. ESEH.DE — Ранг доходности на риск
EEAU.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESEH.DE
Сравнение EEAU.DE c ESEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy - Managed Futures UCITS ETF EUR Capitalisation (EEAU.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEAU.DE | ESEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEAU.DE и ESEH.DE
Максимальная просадка EEAU.DE за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ESEH.DE в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEAU.DE и ESEH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEAU.DE | ESEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -94.54% | +92.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -82.60% | +81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -68.21% | +67.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEAU.DE и ESEH.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEAU.DE | ESEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 12.06% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 15.99% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 410.67% | -399.60% |
Сравнение комиссий EEAU.DE и ESEH.DE
EEAU.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESEH.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEAU.DE и ESEH.DE
Ни EEAU.DE, ни ESEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EEAU.DE and ESEH.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEH.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEH.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for EEAU.DE.
EEAU.DE is categorized as Systematic Trend, while ESEH.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.60% for EEAU.DE and 0.14% for ESEH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EEAU.DE и ESEH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор