Сравнение EDV.L с EV1.AX
EDV.L (Endeavour Mining Corp) and EV1.AX (Evolution Energy Minerals Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EDV.L in Gold, EV1.AX in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, EDV.L returned 31.29%/yr vs -65.05%/yr for EV1.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDV.L и EV1.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDV.L торгуется в GBp, в то время как EV1.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EV1.AX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDV.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у EV1.AX с доходностью -19.70%.
EDV.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EV1.AX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -12.51%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- -65.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV.L и EV1.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV.L Endeavour Mining Corp | 10.57% | 183.26% | -15.36% | 3.94% | 8.06% | -16.29% |
EV1.AX Evolution Energy Minerals Limited | -19.53% | -45.38% | -85.47% | -40.93% | -46.37% | -29.88% |
Correlation
The correlation between EDV.L and EV1.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV.L vs. EV1.AX — Ранг доходности на риск
EDV.L
EV1.AX
Сравнение EDV.L c EV1.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Mining Corp (EDV.L) и Evolution Energy Minerals Limited (EV1.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV.L | EV1.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.39 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 0.70 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV.L | EV1.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.16 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.57 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок EDV.L и EV1.AX
Максимальная просадка EDV.L за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки EV1.AX в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV.L и EV1.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV.L | EV1.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -98.87% | +58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -62.59% | +39.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -96.84% | +58.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -98.58% | +79.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -75.13% | +61.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 35.05% | -26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV.L и EV1.AX
Текущая волатильность для Endeavour Mining Corp (EDV.L) составляет 16.47%, в то время как у Evolution Energy Minerals Limited (EV1.AX) волатильность равна 34.71%. Это указывает на то, что EDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EV1.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV.L | EV1.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 34.71% | -18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 85.20% | -49.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 151.21% | -104.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 106.71% | -68.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 106.71% | -68.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV.L и EV1.AX
Дивидендная доходность EDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как EV1.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV.L Endeavour Mining Corp | 2.56% | 2.29% | 4.29% | 3.43% | 2.89% | 1.25% |
EV1.AX Evolution Energy Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDV.L и EV1.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Mining Corp и Evolution Energy Minerals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDV.L and EV1.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDV.L и EV1.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор