Сравнение EDOW с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
EDOW и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или XLV.
Основные характеристики
| EDOW | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | 16.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 13.36 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 10.50% |
| Макс. просадка | -33.72% | -39.18% |
| Текущая просадка | -0.28% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между EDOW и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и XLV
С начала года, EDOW показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и XLV
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOW c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и XLV
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XLV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.89% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и XLV
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и XLV
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.