PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDOW с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOW с XLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

EDOW и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOW или XLV.

Корреляция

Корреляция между EDOW и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOW:

0.61

XLV:

-0.25

Коэф-т Сортино

EDOW:

1.07

XLV:

-0.15

Коэф-т Омега

EDOW:

1.15

XLV:

0.98

Коэф-т Кальмара

EDOW:

0.71

XLV:

-0.19

Коэф-т Мартина

EDOW:

2.80

XLV:

-0.42

Индекс Язвы

EDOW:

3.96%

XLV:

6.50%

Дневная вол-ть

EDOW:

16.44%

XLV:

15.17%

Макс. просадка

EDOW:

-33.72%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

EDOW:

-3.75%

XLV:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.79%.

EDOW

С начала года

1.48%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-0.03%

1 год

10.01%

5 лет

13.76%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDOW и XLV

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDOW и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг риск-скорректированной доходности EDOW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDOW c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и XLV

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLV в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.61%1.66%1.93%1.91%1.52%1.84%1.89%1.82%0.75%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EDOW и XLV

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и XLV

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 5.42%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...