Сравнение EDOW с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
EDOW и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.58% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%.
EDOW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и XLV
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
EDOW vs. XLV — Ранг доходности на риск
EDOW
XLV
Сравнение EDOW c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.40 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.39 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.83 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и XLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и XLV
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и XLV
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -39.17% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.21% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -17.11% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.98% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.12% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.13% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и XLV
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.14%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.86% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.64% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.56% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.53% | +1.32% |