PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EDOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.06% соответственно.

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EDOG и SPY

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EDOG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.96

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.49

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.53

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.27

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.96

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между EDOG и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и SPY

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и SPY

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-55.19%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-12.05%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.50%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-33.72%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.53%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-9.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и SPY

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.35%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.50%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.06%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.06%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.92%

-0.20%