Сравнение EDOG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EDOG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOG или SPY.
Основные характеристики
| EDOG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 7.17% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.07% |
| Макс. просадка | -44.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.34% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между EDOG и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и SPY
С начала года, EDOG показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и SPY
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и SPY
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% | 3.31% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и SPY
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и SPY
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.