Сравнение EDM6.DE с EL4C.DE
EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDM6.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDM6.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
EDM6.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам EDM6.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 7.51% | 17.44% | 8.39% | 15.68% | -12.34% | 25.49% | -1.54% | 10.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 16.27% |
Correlation
The correlation between EDM6.DE and EL4C.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between EDM6.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM6.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
EDM6.DE
EL4C.DE
Сравнение EDM6.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM6.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.33 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.70 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM6.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.23 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EDM6.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM6.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -50.13% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -15.20% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -28.07% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -44.48% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -26.07% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -16.08% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 7.19% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM6.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) составляет 4.40%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EDM6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM6.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.32% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 17.65% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 21.87% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 22.58% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.55% | -5.06% |
Сравнение комиссий EDM6.DE и EL4C.DE
EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM6.DE и EL4C.DE
EDM6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EDM6.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор