Сравнение EDM6.DE с DBXI.DE
EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDM6.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDM6.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
EDM6.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам EDM6.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 7.51% | 17.44% | 8.39% | 15.68% | -12.34% | 25.49% | -1.54% | 10.00% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 10.86% |
Correlation
The correlation between EDM6.DE and DBXI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between EDM6.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM6.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
EDM6.DE
DBXI.DE
Сравнение EDM6.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM6.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.17 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.42 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM6.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.94 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EDM6.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM6.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -69.49% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.62% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -17.56% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.10% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.77% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -29.56% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM6.DE и DBXI.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM6.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.63% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.34% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 15.69% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.31% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.37% | -3.88% |
Сравнение комиссий EDM6.DE и DBXI.DE
EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM6.DE и DBXI.DE
EDM6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
EDM6.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDM6.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор