PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM6.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM6.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM6.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM6.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

EDM6.DE

1 день
0.53%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.70%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM6.DE и AMED.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM6.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		7.51%17.44%8.39%15.68%-12.34%25.49%-1.54%10.00%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%9.00%

Correlation

The correlation between EDM6.DE and AMED.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between EDM6.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с EDM6.DE:
EDM6.DE с EUNK.DEEDM6.DE с SXR8.DEEDM6.DE с C50U.LEDM6.DE с V50A.DEEDM6.DE с EUNL.DEEDM6.DE с IBCJ.DEEDM6.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

EDM6.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM6.DE
Ранг доходности на риск EDM6.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM6.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM6.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM6.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM6.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.74

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.49

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

9.40

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM6.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM6.DE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM6.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM6.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EDM6.DE и AMED.DE

Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM6.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-38.35%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.56%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-14.07%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.06%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.17%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.81%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM6.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) составляет 4.40%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EDM6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM6.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.64%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.19%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.87%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.00%

-0.51%

Сравнение комиссий EDM6.DE и AMED.DE

EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM6.DE и AMED.DE

Ни EDM6.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EDM6.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор