PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.16%/yr vs 11.82%/yr for PFM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.82% соответственно.

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between EDIV and PFM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.59

The correlation between EDIV and PFM shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и PFM

Секторы
EDIV
PFM

Финансовые услуги

29.7%
18.5%

Коммуникационные услуги

13.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.0%

Промышленность

9.7%
11.1%

Технологии

8.4%
24.7%

Недвижимость

5.1%
2.0%

Энергетика

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
4.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Здравоохранение

1.3%
14.9%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
PFM
18.5%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
PFM
1.1%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
PFM
12.0%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
PFM
4.0%

Промышленность

EDIV
9.7%
PFM
11.1%

Технологии

EDIV
8.4%
PFM
24.7%

Недвижимость

EDIV
5.1%
PFM
2.0%

Энергетика

EDIV
3.2%
PFM
4.7%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
PFM
4.2%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
PFM
3.0%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
PFM
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYMPFM с SPY

Доходность на риск

EDIV vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.09

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.78

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

11.28

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EDIV и PFM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-53.21%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.09%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.50%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-17.81%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-32.22%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.23%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-6.94%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.75%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и PFM

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.04%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.13%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

9.47%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.54%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.21%

+2.28%

Сравнение комиссий EDIV и PFM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и PFM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and PFM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.11%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.82% vs 9.16% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.82% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.33% for PFM.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while PFM is Large Cap Growth Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор