PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV.L с LEMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV.L с LEMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) and LEMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) are both Europe Equities funds - EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LEMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDIV.L returned 11.74%/yr vs 11.31%/yr for LEMV.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EDIV.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for LEMV.L.

Доходность

Сравнение доходности EDIV.L и LEMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDIV.L торгуется в GBP, в то время как LEMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDIV.L показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у LEMV.L с доходностью 4.58%.

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.33%
1 год
8.52%
3 года*
11.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEMV.L

1 день
0.80%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.58%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.15%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.03%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV.L и LEMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.01%22.12%4.15%13.54%-8.59%-2.44%
LEMV.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)		4.58%17.91%9.36%4.61%-9.18%1.72%

Correlation

The correlation between EDIV.L and LEMV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between EDIV.L and LEMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV.L и LEMV.L

Секторы
EDIV.L
LEMV.L

Финансовые услуги

24.7%
17.1%

Промышленность

19.6%
18.7%

Коммунальные услуги

17.6%
20.2%

Здравоохранение

8.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
16.5%

Сырьевые материалы

6.7%
0.4%

Технологии

3.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
2.1%

Энергетика

1.6%
2.2%

Недвижимость

1.1%
11.6%

Финансовые услуги

EDIV.L
24.7%
LEMV.L
17.1%

Промышленность

EDIV.L
19.6%
LEMV.L
18.7%

Коммунальные услуги

EDIV.L
17.6%
LEMV.L
20.2%

Здравоохранение

EDIV.L
8.6%
LEMV.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

EDIV.L
7.6%
LEMV.L
1.1%

Коммуникационные услуги

EDIV.L
7.0%
LEMV.L
16.5%

Сырьевые материалы

EDIV.L
6.7%
LEMV.L
0.4%

Технологии

EDIV.L
3.8%
LEMV.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

EDIV.L
1.8%
LEMV.L
2.1%

Энергетика

EDIV.L
1.6%
LEMV.L
2.2%

Недвижимость

EDIV.L
1.1%
LEMV.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)

Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L
Часто сравнивают с LEMV.L:
LEMV.L с 5HEP.LLEMV.L с EUMV.LLEMV.L с L6EW.LLEMV.L с CAPU.LLEMV.L с LCPE.LLEMV.L с CS1.LLEMV.L с IMV.L

Доходность на риск

EDIV.L vs. LEMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LEMV.L
Ранг доходности на риск LEMV.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMV.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMV.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV.L c LEMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIV.LLEMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

2.65

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV.L vs. LEMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMV.L равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV.L и LEMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIV.LLEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EDIV.L и LEMV.L

Максимальная просадка EDIV.L за все время составила -22.80%, примерно равная максимальной просадке LEMV.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV.L и LEMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIV.LLEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-23.95%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.17%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-9.93%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.14%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.95%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV.L и LEMV.L

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIV.LLEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.31%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

11.80%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

12.49%

+1.52%

Сравнение комиссий EDIV.L и LEMV.L

EDIV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEMV.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV.L и LEMV.L

Ни EDIV.L, ни LEMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDIV.L and LEMV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDIV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDIV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LEMV.L.

EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LEMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for EDIV.L and 0.45% for LEMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV.L и LEMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор