Сравнение EEM с EDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).
EEM и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или EDC.
Основные характеристики
| EEM | EDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.81% | 16.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.30% | 41.82% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | -23.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | -13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | -9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 15.67% | 47.59% |
| Макс. просадка | -66.44% | -92.54% |
| Текущая просадка | -16.87% | -87.06% |
Корреляция
Корреляция между EEM и EDC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и EDC
С начала года, EEM показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 3.01% против -9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и EDC
EEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и EDC
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EDC в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и EDC
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и EDC
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 4.99%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.