Сравнение ECR1.DE с SYBS.DE
ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR1.DE returned 1.94%/yr vs -0.75%/yr for SYBS.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for SYBS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR1.DE и SYBS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SYBS.DE с доходностью 2.27%.
ECR1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
SYBS.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам ECR1.DE и SYBS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.95% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.26% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.27% | 1.99% | 6.20% | 11.12% | -23.36% | 3.52% |
Correlation
The correlation between ECR1.DE and SYBS.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR1.DE vs. SYBS.DE — Ранг доходности на риск
ECR1.DE
SYBS.DE
Сравнение ECR1.DE c SYBS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECR1.DE | SYBS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.15 | 0.91 | +21.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.17 | 2.21 | +74.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECR1.DE и SYBS.DE
Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки SYBS.DE в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и SYBS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR1.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -32.65% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -3.90% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -7.54% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -32.65% | +31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.25% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -8.21% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.49% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR1.DE и SYBS.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.15%, в то время как у SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR1.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.52% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 5.52% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 6.93% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 9.54% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 9.63% | -9.00% |
Сравнение комиссий ECR1.DE и SYBS.DE
ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SYBS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR1.DE и SYBS.DE
ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.53% | 4.50% | 4.01% | 3.29% | 2.96% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ECR1.DE and SYBS.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.20% for SYBS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и SYBS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор