PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECR1.DE с IB26.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECR1.DE с IB26.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) and IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, ECR1.DE returned 2.05% vs 2.18% for IB26.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ECR1.DE charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for IB26.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECR1.DE и IB26.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECR1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IB26.DE с доходностью 0.88%.

ECR1.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

IB26.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECR1.DE и IB26.DE

2026 (YTD)202520242023
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.81%2.49%3.92%1.56%
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		0.88%2.79%3.68%3.19%

Correlation

The correlation between ECR1.DE and IB26.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.13

The correlation between ECR1.DE and IB26.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с IB26.DE:
IB26.DE с XLIQ.DEIB26.DE с EFRN.DEIB26.DE с IUSQ.DEIB26.DE с ECR3.DEIB26.DE с JER5.DEIB26.DE с SXRV.DEIB26.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

ECR1.DE vs. IB26.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IB26.DE
Ранг доходности на риск IB26.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB26.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB26.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB26.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB26.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB26.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECR1.DE c IB26.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECR1.DEIB26.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
3.01

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.71
5.04

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.26

11.70

+10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.85

54.81

+23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECR1.DE vs. IB26.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECR1.DE на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB26.DE равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECR1.DE и IB26.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECR1.DEIB26.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

3.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

2.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ECR1.DE и IB26.DE

Максимальная просадка ECR1.DE за все время составила -1.49%, что больше максимальной просадки IB26.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR1.DE и IB26.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECR1.DEIB26.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-0.83%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ECR1.DE и IB26.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) составляет 0.11%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что ECR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB26.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECR1.DEIB26.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.25%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

0.51%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

0.72%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

1.43%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

1.43%

-0.80%

Сравнение комиссий ECR1.DE и IB26.DE

ECR1.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IB26.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECR1.DE и IB26.DE

ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM202520242023
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IB26.DE
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)		3.14%3.24%3.59%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ECR1.DE and IB26.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for IB26.DE.

ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for ECR1.DE and 0.12% for IB26.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECR1.DE и IB26.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор