Сравнение ECNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ECNS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или VOO.
Основные характеристики
| ECNS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | -2.89% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -17.87% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.42% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.46% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 13.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 12.12% |
| Макс. просадка | -63.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -54.42% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между ECNS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и VOO
С начала года, ECNS показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.46% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и VOO
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и VOO
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.43% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и VOO
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и VOO
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.