Сравнение ECNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ECNS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или VOO.
Корреляция
Корреляция между ECNS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и VOO
Основные характеристики
ECNS:
0.73
VOO:
1.82
ECNS:
1.24
VOO:
2.45
ECNS:
1.17
VOO:
1.33
ECNS:
0.40
VOO:
2.75
ECNS:
1.70
VOO:
11.49
ECNS:
14.52%
VOO:
2.02%
ECNS:
33.99%
VOO:
12.76%
ECNS:
-63.43%
VOO:
-33.99%
ECNS:
-51.65%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECNS показывает доходность 2.55%, а VOO немного ниже – 2.49%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.99% против 13.31% соответственно.
ECNS
2.55%
6.68%
20.73%
26.23%
-3.90%
-0.99%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и VOO
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ECNS и VOO
ECNS
VOO
Сравнение ECNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и VOO
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.83% | 5.98% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и VOO
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и VOO
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.