Сравнение ECNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ECNS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.41% против 14.14% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и VOO
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ECNS vs. VOO — Ранг доходности на риск
ECNS
VOO
Сравнение ECNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.31 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.83 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и VOO
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и VOO
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -33.99% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -11.98% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -24.52% | -35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -33.99% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -5.55% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -3.72% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.55% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и VOO
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.47% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 18.11% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 16.82% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.99% | +8.06% |