Сравнение ECHMX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHMX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHMX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | -0.39% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.34% соответственно.
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.61%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHMX и NQP
ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
ECHMX vs. NQP — Ранг доходности на риск
ECHMX
NQP
Сравнение ECHMX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHMX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.50 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.27 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.27 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.94 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.50 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ECHMX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHMX и NQP
Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 3.03% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECHMX и NQP
Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -41.87% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -4.63% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -32.41% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -32.41% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.68% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.93% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.69% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHMX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.28%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.13% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 5.32% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 9.22% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 9.80% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 10.85% | -6.52% |