PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHMX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHMX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHMX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHMX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		-0.39%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.90%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.27% соответственно.

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.53%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.61%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с NQPECHMX с LSMSXECHMX с ATOIXECHMX с APUSXECHMX с EXGECHMX с FSMUX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий ECHMX и NMTRX

ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

ECHMX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHMX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHMXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

2.89

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHMX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHMX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHMXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.97

-0.35

Корреляция

Корреляция между ECHMX и NMTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHMX и NMTRX

Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		3.03%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок ECHMX и NMTRX

Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHMXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-16.36%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-4.75%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.36%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-16.36%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.25%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.93%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHMX и NMTRX

Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHMXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.82%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.93%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

3.97%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.38%

-0.05%