Сравнение ECAR.L с VPNG.L
ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - ECAR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECAR.L returned 27.13%/yr vs 35.21%/yr for VPNG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности ECAR.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECAR.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у VPNG.L с доходностью 50.41%.
ECAR.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 20.58%
- С начала года
- 57.85%
- 6 месяцев
- 59.03%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 50.41%
- 6 месяцев
- 52.48%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAR.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 57.85% | 24.33% | -0.93% | 27.09% | -27.28% | -0.58% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.41% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -30.25% | 3.96% |
Correlation
The correlation between ECAR.L and VPNG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ECAR.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAR.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
ECAR.L
VPNG.L
Сравнение ECAR.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAR.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 5.64 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 19.02 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAR.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ECAR.L и VPNG.L
Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAR.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -38.84% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.17% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -25.68% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.89% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -14.89% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAR.L и VPNG.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAR.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 7.46% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.70% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 23.53% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 22.79% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 22.79% | +2.90% |
Сравнение комиссий ECAR.L и VPNG.L
ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAR.L и VPNG.L
Ни ECAR.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECAR.L and VPNG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор