Сравнение ECAR.L с METU.L
ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - ECAR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while METU.L tracks the Solactive Global Metaverse Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECAR.L returned 27.13%/yr vs 29.93%/yr for METU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for METU.L.
Доходность
Сравнение доходности ECAR.L и METU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECAR.L торгуется в USD, в то время как METU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у METU.L с доходностью 18.97%.
ECAR.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 20.58%
- С начала года
- 57.85%
- 6 месяцев
- 59.03%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
METU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAR.L и METU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 57.85% | 24.33% | -0.93% | 27.09% | -6.60% |
METU.L Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc | 18.97% | 18.81% | 19.96% | 75.61% | -20.79% |
Correlation
The correlation between ECAR.L and METU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between ECAR.L and METU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAR.L vs. METU.L — Ранг доходности на риск
ECAR.L
METU.L
Сравнение ECAR.L c METU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAR.L | METU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 1.37 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 3.46 | +18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAR.L | METU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 1.65 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ECAR.L и METU.L
Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки METU.L в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и METU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAR.L | METU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -30.72% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -30.70% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -30.72% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.01% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -8.82% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 12.22% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAR.L и METU.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAR.L | METU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 7.94% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 18.82% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 25.51% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 28.71% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 28.71% | -3.02% |
Сравнение комиссий ECAR.L и METU.L
ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии METU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAR.L и METU.L
Ни ECAR.L, ни METU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECAR.L and METU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.30% for METU.L.
Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и METU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор