Сравнение EBND с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EBND и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или HYG.
Основные характеристики
| EBND | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.74% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 4.78% |
| Макс. просадка | -29.50% | -34.24% |
| Текущая просадка | -14.58% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между EBND и HYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EBND и HYG
С начала года, EBND показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -0.55% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и HYG
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и HYG
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HYG в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.81% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и HYG
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и HYG
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.