PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

EBND и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.47% против 5.16% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с VWOBEBND с LEMBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий EBND и HYG

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.87

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.82

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.57

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между EBND и HYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и HYG

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок EBND и HYG

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-34.25%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.93%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.79%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-22.03%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.05%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-3.27%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.75%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и HYG

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.30%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.93%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

5.57%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

7.51%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

8.31%

+0.87%