Сравнение EBLU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EBLU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или VOO.
Основные характеристики
| EBLU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.91% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.02% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.90% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 11.55% |
| Макс. просадка | -37.58% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.72% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между EBLU и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и VOO
С начала года, EBLU показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и VOO
EBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBLU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и VOO
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 1.31% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и VOO
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и VOO
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.