PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с USNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.49%/yr vs 17.67%/yr for USNQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%.

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

USNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.17%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.57%
1 год
41.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.67%
10 лет*
21.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и USNQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.19%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-8.84%

Correlation

The correlation between EBIZ and USNQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.71

The correlation between EBIZ and USNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

EBIZ vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.59

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.39

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.45

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

13.21

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.59

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и USNQX

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-76.24%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-12.07%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-22.88%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-36.95%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-0.29%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-26.75%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

3.15%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и USNQX

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

12.19%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

16.09%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

22.90%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

22.66%

+6.01%

Сравнение комиссий EBIZ и USNQX

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и USNQX

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USNQX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.49%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and USNQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.40%) compared to USNQX (4.53%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор