PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-8.00%

Correlation

The correlation between EBIZ and QQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.71

The correlation between EBIZ and QQQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и QQQ

Секторы
EBIZ
QQQ

Потребительский циклический сектор

75.4%
11.4%

Технологии

13.6%
58.7%

Промышленность

4.8%
2.6%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.3%

Здравоохранение

1.7%
3.7%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
QQQ
11.4%

Технологии

EBIZ
13.6%
QQQ
58.7%

Промышленность

EBIZ
4.8%
QQQ
2.6%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
QQQ
14.3%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

QQQ
6.4%

Энергетика

EBIZ

-

QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

EBIZ

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

EBIZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.47

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.00

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.29

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

8.13

-8.37

EBIZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и QQQ

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-82.97%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-11.96%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-22.77%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-35.12%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-5.29%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-32.66%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

3.36%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и QQQ

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.53%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

15.52%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.69%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

22.81%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

22.44%

+6.11%

Сравнение комиссий EBIZ и QQQ

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и QQQ

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.26% vs -1.49% for EBIZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.26% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.43% for QQQ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QQQ is Nasdaq-100. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор