Сравнение EBF с HBI
EBF (Ennis, Inc.) and HBI (Hanesbrands Inc.) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while HBI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EBF returned 7.79%/yr vs -11.22%/yr for HBI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBF и HBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EBF превзошли акции HBI по среднегодовой доходности: 7.79% против -11.22% соответственно.
EBF
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.79%
HBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- -11.22%
Сравнение доходности по годам EBF и HBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 16.85% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | -20.52% | 82.51% | -29.87% | -59.62% | 18.43% | 3.22% | 22.90% | -38.04% | -0.28% |
Correlation
The correlation between EBF and HBI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
EBF:
$2.44
HBI:
$0.93
EBF:
8.40
HBI:
6.99
EBF:
0.49
HBI:
0.04
EBF:
1.21
HBI:
0.67
EBF:
$296.04M
HBI:
$3.44B
EBF:
$92.28M
HBI:
$1.44B
EBF:
$75.72M
HBI:
$443.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBF vs. HBI — Ранг доходности на риск
EBF
HBI
Сравнение EBF c HBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBF | HBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.20 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.95 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBF | HBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EBF и HBI
Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки HBI в -86.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и HBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBF | HBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -86.52% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -18.60% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -54.32% | +31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -81.52% | +58.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -83.66% | +48.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -75.57% | +68.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -37.68% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 13.63% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBF и HBI
Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Hanesbrands Inc. (HBI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBF | HBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.00% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.46% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 40.28% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 49.75% | -28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 47.04% | -20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBF и HBI
Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как HBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.87% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
HBI Hanesbrands Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 3.59% | 4.12% | 4.04% | 4.79% | 2.87% | 2.04% | 11.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBF и HBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Hanesbrands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBF and HBI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBF has higher volatility (5.72%) compared to HBI (0.00%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs HBI's -86.52%.
HBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBF и HBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор