PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение EBF с HBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с HBI

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или HBI.

Корреляция

Корреляция между EBF и HBI составляет NaN. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: NaN

Доходность

Сравнение доходности EBF и HBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.49

HBI:

-0.24

Коэф-т Сортино

EBF:

0.83

HBI:

0.05

Коэф-т Омега

EBF:

1.10

HBI:

1.01

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.70

HBI:

-0.16

Коэф-т Мартина

EBF:

2.04

HBI:

-0.89

Индекс Язвы

EBF:

5.11%

HBI:

15.27%

Дневная вол-ть

EBF:

21.39%

HBI:

57.38%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

HBI:

-86.52%

Текущая просадка

EBF:

-13.86%

HBI:

-83.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$505.68M

HBI:

$1.72B

EPS

EBF:

$1.55

HBI:

-$0.26

PEG коэффициент

EBF:

3.36

HBI:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

HBI:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

HBI:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$53.38M

HBI:

$177.67M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у HBI с доходностью -45.21%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции HBI по среднегодовой доходности: 9.97% против -16.24% соответственно.

EBF

С начала года

-8.64%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-9.79%

1 год

13.23%

5 лет

6.94%

10 лет

9.97%

HBI

С начала года

-45.21%

1 месяц

-22.70%

6 месяцев

-39.15%

1 год

-11.16%

5 лет

-11.90%

10 лет

-16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и HBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c HBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AVT: -0.08
Коэффициент Сортино AVT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
AVT: 0.10
Коэффициент Омега AVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVT: 1.01
Коэффициент Кальмара AVT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVT: -0.08
Коэффициент Мартина AVT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVT: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа HBI равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и HBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и HBI

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, тогда как HBI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок EBF и HBI

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки HBI в -86.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и HBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и HBI

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет NaN%, в то время как у Hanesbrands Inc. (HBI) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и HBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Hanesbrands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
297

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
523