PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EATV с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATV с XLP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

EATV и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EATV управляется VegTech. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EATV или XLP.

Корреляция

Корреляция между EATV и XLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EATV и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EATV:

-0.59

XLP:

0.54

Коэф-т Сортино

EATV:

-0.53

XLP:

1.00

Коэф-т Омега

EATV:

0.94

XLP:

1.13

Коэф-т Кальмара

EATV:

-0.16

XLP:

1.03

Коэф-т Мартина

EATV:

-0.90

XLP:

2.75

Индекс Язвы

EATV:

8.06%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

EATV:

16.34%

XLP:

13.20%

Макс. просадка

EATV:

-44.69%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

EATV:

-38.57%

XLP:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, EATV показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.62%.

EATV

С начала года

-8.43%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLP

С начала года

3.62%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.11%

5 лет

10.18%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EATV и XLP

EATV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.

EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EATV и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EATV
Ранг риск-скорректированной доходности EATV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EATV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EATV c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EATV на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATV и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATV и XLP

Дивидендная доходность EATV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF		0.63%0.57%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EATV и XLP

Максимальная просадка EATV за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATV и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EATV и XLP

Текущая волатильность для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) составляет 3.14%, в то время как у Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EATV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...