PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EATV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATV с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

EATV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EATV управляется VegTech. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EATV или VTI.

Корреляция

Корреляция между EATV и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EATV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EATV:

-0.59

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

EATV:

-0.53

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

EATV:

0.94

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

EATV:

-0.16

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

EATV:

-0.90

VTI:

2.67

Индекс Язвы

EATV:

8.06%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

EATV:

16.34%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

EATV:

-44.69%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EATV:

-38.57%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, EATV показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%.

EATV

С начала года

-8.43%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EATV и VTI

EATV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EATV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EATV
Ранг риск-скорректированной доходности EATV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EATV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EATV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EATV на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATV и VTI

Дивидендная доходность EATV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF		0.63%0.57%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EATV и VTI

Максимальная просадка EATV за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EATV и VTI

Текущая волатильность для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EATV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...