PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EATV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATV с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EATV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EATV управляется VegTech. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EATV или VOO.

Корреляция

Корреляция между EATV и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EATV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EATV:

-0.59

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

EATV:

-0.53

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

EATV:

0.94

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EATV:

-0.16

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

EATV:

-0.90

VOO:

2.93

Индекс Язвы

EATV:

8.06%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

EATV:

16.34%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

EATV:

-44.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EATV:

-38.57%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, EATV показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

EATV

С начала года

-8.43%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EATV и VOO

EATV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EATV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EATV
Ранг риск-скорректированной доходности EATV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EATV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EATV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EATV на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATV и VOO

Дивидендная доходность EATV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF		0.63%0.57%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EATV и VOO

Максимальная просадка EATV за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EATV и VOO

Текущая волатильность для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EATV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...