PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EATV с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATV с SOXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

EATV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EATV управляется VegTech. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EATV или SOXX.

Корреляция

Корреляция между EATV и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EATV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EATV:

-0.59

SOXX:

-0.11

Коэф-т Сортино

EATV:

-0.53

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

EATV:

0.94

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

EATV:

-0.16

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

EATV:

-0.90

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

EATV:

8.06%

SOXX:

18.35%

Дневная вол-ть

EATV:

16.34%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

EATV:

-44.69%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

EATV:

-38.57%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, EATV показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -3.41%.

EATV

С начала года

-8.43%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EATV и SOXX

EATV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EATV и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EATV
Ранг риск-скорректированной доходности EATV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EATV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EATV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EATV на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATV и SOXX

Дивидендная доходность EATV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SOXX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EATV
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF		0.63%0.57%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок EATV и SOXX

Максимальная просадка EATV за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EATV и SOXX

Текущая волатильность для VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV) составляет 3.14%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что EATV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...