PortfoliosLab logo
Сравнение FDVV с EARN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVV и EARN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDVV и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
161.28%
20.01%
FDVV
EARN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.69

EARN:

-0.29

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.04

EARN:

-0.25

Коэф-т Омега

FDVV:

1.16

EARN:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.69

EARN:

-0.16

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.06

EARN:

-0.91

Индекс Язвы

FDVV:

3.60%

EARN:

7.87%

Дневная вол-ть

FDVV:

15.98%

EARN:

24.34%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

EARN:

-66.44%

Текущая просадка

FDVV:

-6.97%

EARN:

-33.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -14.66%.


FDVV

С начала года

-2.61%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-2.46%

1 год

13.17%

5 лет

17.89%

10 лет

N/A

EARN

С начала года

-14.66%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-8.39%

5 лет

2.87%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и EARN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDVV: 0.69
EARN: -0.29
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVV: 1.04
EARN: -0.25
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDVV: 1.16
EARN: 0.97
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVV: 0.69
EARN: -0.16
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDVV: 3.06
EARN: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EARN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
-0.29
FDVV
EARN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и EARN

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EARN в 17.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.15%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT
17.91%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и EARN

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и EARN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.97%
-33.04%
FDVV
EARN

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и EARN

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 12.08%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.08%
15.33%
FDVV
EARN