PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVV с EARN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVV и EARN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FDVV с EARN

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVV или EARN.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.76

EARN:

-0.25

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.08

EARN:

-0.23

Коэф-т Омега

FDVV:

1.16

EARN:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.72

EARN:

-0.16

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.03

EARN:

-0.77

Индекс Язвы

FDVV:

3.80%

EARN:

8.90%

Дневная вол-ть

FDVV:

16.25%

EARN:

24.34%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

EARN:

-66.44%

Текущая просадка

FDVV:

-3.04%

EARN:

-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -8.77%.

FDVV

С начала года

1.51%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-2.26%

1 год

12.18%

3 года

11.27%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Ellington Residential Mortgage REIT

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и EARN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EARN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и EARN

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EARN в 18.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.02%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и EARN

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и EARN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и EARN

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.87%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...