Сравнение E6BR.DE с WELI.DE
E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, E6BR.DE returned 18.05%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E6BR.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.
Доходность
Сравнение доходности E6BR.DE и WELI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E6BR.DE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
WELI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E6BR.DE и WELI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 12.28% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 16.84% | 14.91% | -0.52% | 10.29% | 9.11% |
Correlation
The correlation between E6BR.DE and WELI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between E6BR.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E6BR.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск
E6BR.DE
WELI.DE
Сравнение E6BR.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E6BR.DE | WELI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.21 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 8.95 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E6BR.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.78 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок E6BR.DE и WELI.DE
Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и WELI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E6BR.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -21.14% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -14.69% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -21.14% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.73% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -4.51% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.63% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности E6BR.DE и WELI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E6BR.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.48% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 15.53% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 18.23% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 16.10% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 16.10% | +11.49% |
Сравнение комиссий E6BR.DE и WELI.DE
E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E6BR.DE и WELI.DE
Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как WELI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E6BR.DE and WELI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Their fees differ too: 0.30% for E6BR.DE and 0.18% for WELI.DE.
Подберите оптимальное распределение для E6BR.DE и WELI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор