Сравнение E6BR.DE с SC0S.DE
E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) and SC0S.DE (Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while SC0S.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, E6BR.DE returned 15.56%/yr vs 12.01%/yr for SC0S.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E6BR.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SC0S.DE.
Доходность
Сравнение доходности E6BR.DE и SC0S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E6BR.DE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у SC0S.DE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции E6BR.DE превзошли акции SC0S.DE по среднегодовой доходности: 15.56% против 12.01% соответственно.
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
SC0S.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам E6BR.DE и SC0S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 9.00% | 27.01% | 12.86% | 22.79% | -12.99% | 21.27% |
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 8.38% | 24.49% | 14.80% | 23.83% | -17.98% | 25.69% | 6.90% | 36.37% | -14.66% | 16.39% |
Correlation
The correlation between E6BR.DE and SC0S.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between E6BR.DE and SC0S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E6BR.DE vs. SC0S.DE — Ранг доходности на риск
E6BR.DE
SC0S.DE
Сравнение E6BR.DE c SC0S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E6BR.DE | SC0S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.11 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 3.85 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E6BR.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.72 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок E6BR.DE и SC0S.DE
Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SC0S.DE в -41.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и SC0S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E6BR.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -41.83% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -12.63% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -19.20% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -30.80% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.33% | -41.83% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.80% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -6.77% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.63% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности E6BR.DE и SC0S.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E6BR.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.45% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 16.29% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 19.45% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 19.70% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 20.19% | +7.40% |
Сравнение комиссий E6BR.DE и SC0S.DE
E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0S.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E6BR.DE и SC0S.DE
Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SC0S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E6BR.DE and SC0S.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0S.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0S.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while SC0S.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for E6BR.DE and 0.20% for SC0S.DE.
Подберите оптимальное распределение для E6BR.DE и SC0S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор