Сравнение E61Z.DE с XUCS.DE
E61Z.DE (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - E61Z.DE tracks the Solactive E-commerce while XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, E61Z.DE returned 14.61%/yr vs 5.59%/yr for XUCS.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. E61Z.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности E61Z.DE и XUCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E61Z.DE показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.99%.
E61Z.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -14.70%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E61Z.DE и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
E61Z.DE Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.62% | 7.18% | 37.44% | 27.85% | -36.99% | -14.47% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 7.25% |
Correlation
The correlation between E61Z.DE and XUCS.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between E61Z.DE and XUCS.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E61Z.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
E61Z.DE
XUCS.DE
Сравнение E61Z.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E61Z.DE | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.12 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.23 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E61Z.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок E61Z.DE и XUCS.DE
Максимальная просадка E61Z.DE за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E61Z.DE и XUCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E61Z.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -23.46% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.19% | -8.36% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.13% | -15.64% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | -7.31% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -5.50% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 4.17% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности E61Z.DE и XUCS.DE
Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) составляет 4.55%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что E61Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E61Z.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.10% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 11.47% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 14.08% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 13.41% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 14.50% | +12.70% |
Сравнение комиссий E61Z.DE и XUCS.DE
E61Z.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E61Z.DE и XUCS.DE
E61Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E61Z.DE Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
E61Z.DE and XUCS.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for E61Z.DE.
E61Z.DE tracks Solactive E-commerce, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for E61Z.DE and 0.12% for XUCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для E61Z.DE и XUCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор