Сравнение E15H.DE с AUM5.DE
E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - E15H.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15H.DE returned 0.46%/yr vs 13.57%/yr for AUM5.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. E15H.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности E15H.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E15H.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%.
E15H.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам E15H.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 2.73% | 0.86% | -0.10% | 5.42% | -9.40% | 6.32% | 2.91% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.79% | 4.80% | 32.40% | 22.65% | -14.14% | 40.97% | 8.36% |
Correlation
The correlation between E15H.DE and AUM5.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E15H.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
E15H.DE
AUM5.DE
Сравнение E15H.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E15H.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.98 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.50 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E15H.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка E15H.DE за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15H.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E15H.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -33.65% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -7.18% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -23.30% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -23.30% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.35% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.97% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.04% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности E15H.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) составляет 0.84%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что E15H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E15H.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.01% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.89% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.77% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 15.22% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 16.08% | -9.76% |
Сравнение комиссий E15H.DE и AUM5.DE
E15H.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E15H.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность E15H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 0.94% | 0.97% | 0.82% | 0.74% | 0.94% | 0.86% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
E15H.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E15H.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15H.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
E15H.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. E15H.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for E15H.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для E15H.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор